[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが縮小

*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが縮小
ドル・円オプション市場は3カ月物を除いて、変動率が低下。週末要因やドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物7.51％⇒7.47％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.41％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.41％⇒7.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.42％⇒7.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.06％⇒+1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.06％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）《KY》